Estrategia de inversión
Objetivo de inversión: generación de retornos moderados/altos, cercanos a la renta variable, con un nivel de volatilidad inferior y con moderada correlación con los activos de riesgo.
Retorno Absoluto: conseguir rentabilidades a tres años entre el 6%-8%, con una volatilidad inferior a la renta variable y pérdidas mensuales no garantizadas limitadas al rango 2%-3%. Trata de mejorar en rentabilidad y riesgo la inversión en un fondo mixto o balanceado.
Multiestrategia: Las estrategias que se van a combinar son Long/Short, Eventos Corporativos, Global Macro y Valor Relativo. No existe ningún rango predeterminado de exposición a ninguna de las estrategias, aunque se van a favorecer las más líquidas (Long/Short y Global Macro).
Nombre del fondo:
Prisma, FIL
Activos bajo gestión (€):
82.862.524,93
Liquidativo 29-feb-2024 (€)
11,324399
Administrador y depositario:
UBS
Código ISIN:
ES0170814000
Liquidez:
Mensual
Comisión de gestión (%):
1,25
Número de partícipes:
30
Descarga de documentación
Rentabilidad del fondo y de índices de la Bolsa
Análisis estadístico
| Rentabilidad anualizada | 1,36 % |
|---|---|
| Últimos 12 meses | 9,93 % |
| Retorno acumulado | 12,57 % |
| Mejor mes | 4,48 % |
| Peor mes | (9,78) % |
| % de meses positivos | 57,14 % |
| Volatilidad | 7,77 % |
| Ratio de sharpe | 0,15 |
Resultado neto mensual (%)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,86 | 1,59 | 3,48 | ||||||||||
| 2023 | 2,20 | (1,10) | 0,50 | 0,68 | (0,89) | 2,32 | 1,42 | (0,77) | (1,81) | (1,58) | 4,48 | 1,90 | 7,38 |
| 2022 | (7,09) | (2,60) | 1,55 | (3,59) | (2,10) | (3,93) | 3,48 | (1,46) | (3,28) | 1,83 | 1,83 | (1,83) | (16,33) |
| 2021 | (1,37) | 1,18 | (1,27) | 3,52 | (0,65) | 1,75 | 0,77 | 1,80 | (2,58) | 2,82 | (0,57) | 0,47 | 5,82 |
| 2020 | 0,37 | (2,58) | (9,78) | 3,79 | 3,36 | 1,17 | 2,40 | 3,19 | (1,23) | (1,02) | 4,47 | 3,13 | 6,57 |
| 2019 | 2,28 | 1,27 | 0,91 | 1,90 | (1,78) | 1,17 | 0,12 | (0,06) | (0,88) | 0,81 | 1,19 | 2,22 | 9,46 |
| 2018 | 2,66 | (1,82) | (1,35) | 0,18 | 1,54 | (0,30) | (0,36) | 1,69 | 0,06 | (6,77) | (0,58) | (2,24) | (7,36) |
| 2017 | 0,84 | 1,60 | 0,82 | 1,14 | 1,16 | (0,53) | 0,58 | 0,52 | 0,11 | 1,77 | 0,37 | 0,48 | 9,20 |
| 2016 | (2,09) | (0,45) | 0,16 | (1,14) | 0,66 | (0,68) | 2,10 | (0,26) | (0,23) | (0,60) | (0,34) | 1,33 | (1,60) |
| 2015 | (0,02) | 0,90 | (2,14) | (1,54) | 1,67 | 0,75 | (1,03) | (1,45) | |||||
| Retorno total acumulado en el período 2010-2024 | 12,57 | ||||||||||||